Quant Analyste, Corporate & Wholesale Credit Risk Scenario Models — UBS

Description

Êtes-vous intéressé par la modélisation quantitative des risques et la connaissance des modèles statistiques, mathématiques et économétriques utilisés dans le secteur financier? Êtes-vous un penseur innovateur qui aime contester le statu quo et appliquer de nouvelles techniques d'analyse pour résoudre des problèmes quantitatifs?

Chez UBS, nous réimaginons la façon dont nous travaillons, la façon dont nous nous connectons les uns avec les autres – nos collègues, nos clients et nos partenaires – et la façon dont nous offrons de la valeur. Être agile nous rendra plus réactifs, plus adaptables et finalement plus innovants.

Nous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif pour développer et maintenir des modèles de tests de stress et de provisionnement :

• mettre au point et maintenir des modèles d ' essai de résistance et de fourniture conformes aux normes internationales en matière de réglementation et de comptabilité;
• soutien aux initiatives réglementaires en cours et nouvelles pour gérer nos risques
• contribuer à l'élaboration, au perfectionnement et à la mise en œuvre de modèles de risque
• effectuer et documenter la performance du modèle et l'analyse de confirmation
• communiquer des renseignements techniques à la haute direction, aux agents de gestion des risques et aux experts en la matière