Financial Risks Officer (H/F) — Edmond de Rothschild

Vollständige Beschreibung

WICHTIGKEIT Verbunden mit der Abteilung Risks & Controls, innerhalb der Abteilung Financial Risks und unter der Verantwortung des Swiss Financial Risks Manager tragen Sie zur Überwachung, Analyse und Verbesserung der Finanzrisikomanagementsysteme der Gruppe bei. Die Abteilung ist sowohl für das Risikomanagement als auch für die Risikoüberwachung zuständig. Als solche kontrollieren Sie in der zweiten Zeile vier Risiken, die in der Risikopolitik von EdR Switzerland, EdR Switzerland Group und EdR Group erwähnt werden.

1. Liquiditätsrisiko

• Unterstützung des qualitativen Aspekts des Liquiditätsrisikos, einschließlich Ausdauertests, Liquiditätsrisikokontrolle und Intraday-Liquidität.
• Gewährleistung einer regelmäßigen Überprüfung der Annahmen und Unterlagen, die bei Liquiditäts-Dauertests verwendet werden.

1. Marktrisiko

• Eigene Konten — Handelsportfolios: Überwachung und Einhaltung von Limits.
• IRRBB: Berechnung des Zinsrisikos für Bankportfolios ("Banking Book").

1. Kreditrisiko ohne Kreditrisiko für Privatkunden

• Gegenparteirisiko: zur Überwachung des Kreditrisikos von Bank-Geschäftspartnern, Bargeldkorrespondenten und Wertpapiereinlegern. Überwachung der Verpflichtungsberechnungen und regelmäßige Überprüfung der Modelle zur Ermittlung der Nettoforderungen.
• Risiko von Abwicklungs-Lieferung und Länderrisiko: Kontrolle der Grenzen für Transaktionen außerhalb von CLS oder DVP, physische Goldlieferungen und Transaktionen, die von unabhängigen Vermögensverwaltern (GFIs) im Rahmen von dreiseitigen Verträgen durchgeführt werden.
• Eigene Konten — HTM- und AFS-Investmentportfolios: Befolgen Sie in Abstimmung mit den Abteilungen Treasury, Finance und Risk die Limits jedes Portfolios entsprechend ihren Merkmalen (obligatorisch, Private Equity usw.) und gewährleisten Sie die Einhaltung.
• Kreditwerte und Abschläge: Anwendung der Kreditwertmodelle für jedes Finanzinstrument von Kundenportfolios zur Bestimmung des Standardwerts eines Portfolios im Rahmen einer Kreditvertretung.

1. Klimarisiko

• Berechnen Sie die klimatischen Ausdauertests nach den vom Sustainable Officer definierten Risikofaktoren für die eigenen Portfolios der Bank.

Bei diesen verschiedenen Risiken und entsprechend der Komplementarität Ihrer Fähigkeiten mit denen des Teams können Sie entweder primär oder als Backup eingreifen.

ZWEITE MISSIONEN Gemeinsame Verantwortung im gesamten Sektor

Stresstests

• Führen Sie die Dokumentation der verschiedenen Dauerprüfungen und stellen Sie sicher, dass sie für makroökonomische, regulatorische oder geschäftliche Entwicklungen geeignet sind.
• Entwickeln Sie Werkzeuge oder Systeme, um verschiedene Dauerprüfungen zu berechnen.
• Führen Sie Berechnungen für Entitäten ohne die erforderlichen Werkzeuge durch.
• Bereiten Sie Materialien für die Restitution und Analyse der Ergebnisse der verschiedenen Dauerprüfungen vor.

Risikoüberwachung und Risikokonsolidierung

• angemessene Überwachung der Grenzwerte entsprechend der Art der Risiken.
• Erstellung von Überwachungsberichten über die in der Risikopolitik festgelegten Grenzwerte für die verschiedenen Gremien und Ausschüsse.
• Entwicklung und Industrialisierung der Berichterstattung und Überwachung, einschließlich Datenkonsolidierung, um ihre Produktion zuverlässig und flüssig zu machen.
• Analysieren und vertrauen Sie den Ergebnissen: Suchen und überprüfen Sie die von den Unternehmen der Gruppe generierten Informationen, um konsolidierte Ansichten zu erstellen.
• Erklimmen Sie jeden Überlauf in Übereinstimmung mit bestehenden Prozessen.

Risikomanagement

• Fordern Sie Ergebnisse und Informationen von Unternehmen heraus und entwickeln Sie Risikoanalyse-Tools.
• Vorschlagen Sie Verbesserungen in Methoden, Metriken oder Indikatoren, die von der Abteilung zur Risikomessung verwendet werden.

Systeme und Projekte

• Nehmen Sie an Nicht-Regressions-Testkampagnen während der Systementwicklung teil.
• Durchführung von Funktionstests und Konsistenzprüfungen der erzielten Ergebnisse.
• Behalten Sie die Testbücher.

ALM / KLIMATÄTIGKEITEN / LTV Stresstests: Zinssatz, Kredit — Anlageportfolios, Klima und Liquidität

• Berechnen Sie Ausdauertests für liquide und illiquide Anlageportfolios.
• Berechnen Sie den Liquiditäts-Dauertest, einschließlich des Überlebenshorizonts.
• Führen Sie die Dokumentation des Liquiditätsrisikoprofils des Innertages und integrieren Sie die Ergebnisse in den Liquiditätstest.
• Berechnen und synthetisieren Sie den Klima-Ausdauertest für das Bankportfolio.

Risikoüberwachung und Konsolidierung von Zins-, Kredit-, Klima- und Liquiditätsrisiken

• Überwachung der Limits von Anlageportfolios in Bezug auf Exposure, Diversifizierung usw.
• Überwachung der Liquiditäts- und Laufzeitumwandlungsgrenzen.
• Überwachen Sie die Limits der Bankportfolios.

Regulatorische Berichterstattung: IRRBB

• Erstellen Sie IRRBB regulatorische Berichte.
• Implementieren und aktualisieren Sie die Berichtskontrolle.
• Anpassung dieses Systems an regulatorische und geschäftliche Entwicklungen.

Anwendung von Modellen: LTV

• Bestimmen und kontrollieren Sie auf der Grundlage bestehender Modelle die LTVs für die verschiedenen Instrumentenkategorien: Aktien, Fonds, strukturierte Produkte usw.
• Tragen Sie zur Wartung des internen LTV-Management-Tools bei.
• Nehmen Sie an Testphasen während der Modellentwicklung teil.

MARKT- UND LANDTÄTIGKEITEN Stresstests Märkte und Gegenparteien

• Berechnen Sie Ausdauertests für Trading Wallets.
• Berechnung des Gegenseitigkeits-Risiko-Dauertest.

Risikoüberwachung von Markt- und Gegenparteirisiken

• Überwachen Sie die Grenzen der Handelsportfolios.
• Gewährleistung der qualitativen und quantitativen Überwachung der verschiedenen von der Gruppe eingesetzten Gegenparteien.
• Berechnung der Nettorisikopositionen jeder Gegenpartei.
• Überwachung der Länder- und Abwicklungsrisiken.

Regulatorische Berichterstattung: ARIS, LER und Eigenkapital für Marktrisiken

• Erstellung von ARIS- und LER-Berichten sowie von Kapitalanforderungen für die Deckung des Marktrisikos.
• Umsetzung und Aktualisierung des Berichtskontrollmechanismus.
• Passen Sie diese Geräte an regulatorische und geschäftliche Entwicklungen an.

Anwendung von Modellen: Margining

• Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Anwendung der Derivate-Margin-Politik in den Systemen der Bank.
• Stellen Sie sicher, dass die Nettoforderungen ordnungsgemäß berechnet werden.

ANERKANNTES PROFIL

• Absolvent einer Business- oder Ingenieurschule mit Spezialisierung in Finanzen oder Wirtschaft sein, die von einer anerkannten Schweizer oder ausländischen Universität verliehen wird.
• Begründen Sie mindestens 7 Jahre Erfahrung in einer Risiko- oder Treasury-Funktion, wobei ein dominantes ALM ein wichtiger Vermögenswert ist.
• Haben Sie ein unverzichtbares Wissen über die Schweizer Berichterstattung und Kennzahlen, einschließlich IRRBB, Liquidität und Solvenz.
• Die Kenntnis des europäischen Rahmens, insbesondere ICAAP und ILAAP, wird geschätzt.
• Vollständige Beherrschung konventioneller Finanzinstrumente, einschließlich Fonds, Aktien und Anleihen, sowie gemeinsamer Derivate für alle Anlageklassen.
• Beherrsche eine Programmiersprache wie Python, SQL oder VBA sowie Power BI.
• Kennen Sie die Software des ALM, wie Ambit Focus, und regulatorische Tools, wie Fire.
• Haben Sie ein sehr gutes Niveau von Französisch und Englisch, sowohl mündlich als auch schriftlich.
• Demonstrieren Sie einen analytischen Verstand, Strenge, Pragmatismus und einen echten Teamgeist.

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