Head of Algorithmic Trading Governance — Alpiq

Descrizione completa

Scambi

Responsabile della governance del trading algoritmico •

Olten, CH | Losanna, CH - 100% | A tempo pieno

About the role

Alpiq ritiene che il trading algoritmico e l'automazione svolgeranno un ruolo sempre più importante nel futuro del trading energetico. Mentre i trader rimangono pienamente responsabili delle decisioni commerciali, dell'assunzione di rischi e delle prestazioni del portafoglio, ci si aspetta che gli algoritmi diventino una capacità fondamentale a supporto dell'esecuzione, dell'ottimizzazione, dell'analisi e del processo decisionale lungo tutta la catena del valore del trading.

Il Head of Algorithmic Trading Governance è responsabile della definizione, del governo e del ridimensionamento del framework di trading algoritmico di Alpiq nelle attività di Asset Trading, Merchant Trading e Structured Energy Management.

Il ruolo non gestisce un portafoglio di trading proprietario. Invece, funge da proprietario dell'azienda e guida della governance per le iniziative di trading algoritmico, garantendo coerenza, trasparenza, misurazione delle prestazioni, supervisione del rischio e adozione in tutte le attività di trading.

Inizialmente incentrato su iniziative algoritmiche intraday e day-ahead a supporto dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e delle fonti di energia rinnovabile (RES), il mandato si espanderà progressivamente ad altri portafogli, compresi gli asset idroelettrici e le future applicazioni di trading algoritmico in tutte le attività di trading europee di Alpiq.

La posizione si trova all'interno del team di Quantitative Analytics e opera all'incrocio tra Trading, IT, Risk Management, Compliance e Data & Analytics.

Le tue principali responsabilità

1. Governance del trading algoritmico

• Stabilire e mantenere il quadro di governance di Alpiq per il trading algoritmico in tutte le catene del valore del trading.
• Sviluppare standard, controlli, processi di convalida, meccanismi di approvazione e requisiti di documentazione per l'implementazione dell'algoritmo.
• Garantire chiari principi di responsabilità in base ai quali i trader rimangono responsabili delle decisioni di trading e dei risultati del portafoglio, sfruttando al contempo gli strumenti algoritmici.
• Lavora a stretto contatto con Risk and Compliance per sviluppare solidi controlli sull'utilizzo dell'algoritmo e sulle attività di esecuzione automatizzata.
• Definire la governance del modello e i processi di revisione che coprono lo sviluppo, il test, l'approvazione, il monitoraggio, la modifica e il ritiro degli algoritmi.

1. Coordinamento e standardizzazione Algo a livello di portafoglio

• Crea una panoramica consolidata di tutte le iniziative algoritmiche esistenti nel trading.
• Valutare e documentare gli sviluppi a livello di desk attualmente operativi all'interno di Intraday, Day-Ahead, BESS, RES e altre attività di trading di commercianti di gas a lungo termine.
• Identifica duplicazioni, incongruenze e opportunità di miglioramento.
• Promuovere l'armonizzazione degli approcci algoritmici tra i portafogli preservando le esigenze di ottimizzazione locali.
• Supportare l'estensione di approcci di successo a portafogli aggiuntivi, tra cui Hydro e future attività di flessibilità.

1. Performance Management

• Sviluppare un quadro di KPI e metriche delle prestazioni per la valutazione dell'algoritmo.
• Monitorare l'efficacia dell'algoritmo in diversi ambienti di mercato e condizioni di liquidità.
• Condurre revisioni periodiche delle prestazioni e raccomandare miglioramenti, ricalibrazione, sospensione o ritiro di algoritmi poco performanti.
• Acquisire e documentare le lezioni apprese per supportare lo sviluppo futuro della strategia e la condivisione delle conoscenze.
• Stabilire trasparenza sulla creazione di valore e sulle prestazioni operative delle iniziative algoritmiche.

1. Abilitazione della comunità di trading

• Guidare l'adozione di capacità di trading algoritmico in tutta l'organizzazione di trading.
• Sviluppare programmi di formazione, best practice, documentazione per gli utenti e materiali per l'onboarding.
• Promuovi una cultura in cui i trader comprendano, monitorino, sfidino e utilizzino efficacemente soluzioni di trading algoritmico.
• Costruisci un'organizzazione di trading abilitata all'algoritmo in cui gli strumenti algoritmici diventano parte del toolkit standard di ogni trader. L'ambizione è che entro due anni tutti i trader di Alpiq siano abili nell'uso, nella supervisione e nell'interpretazione delle soluzioni di trading algoritmico, pur mantenendo la piena responsabilità delle decisioni di trading, dell'assunzione di rischi e delle prestazioni del portafoglio.
• Stabilire una comunità di pratica che promuova la condivisione delle conoscenze tra trader, quanti, analisti, sviluppatori, rischio e IT.
• Promuovere la gestione del cambiamento e il coinvolgimento degli utenti per accelerare l'adozione dell'automazione in tutte le catene del valore di Trading.

1. Sviluppo strategico dell'automazione del trading

• Definire la tabella di marcia a lungo termine per il trading algoritmico e l'automazione in Alpiq.
• Valutare le opportunità di espandere l'uso degli algoritmi oltre l'esecuzione in analisi, identificazione delle opportunità, supporto decisionale, previsione e generazione di idee.
• Valutare le opportunità di sviluppo interne rispetto a quelle esterne e supportare l'integrazione di soluzioni di terze parti, ove appropriato.
• Mantenere la supervisione dei fornitori esterni e delle partnership strategiche che supportano le capacità algoritmiche.

1. Proprietà del prodotto e sponsorizzazione aziendale

• Agire come "Business Sponsor" per iniziative di trading algoritmico strategico e progetti di trasformazione (4PP).
• Collabora strettamente con i team di Business Technology Transformation e IT, inclusi i team Data, per garantire che gli sviluppi si allineino e si basino sulla più ampia roadmap di trasformazione dei dati di Alpiq.
• Definire le priorità aziendali e supervisionare le roadmap di implementazione per le piattaforme di trading algoritmico e l'infrastruttura di supporto.
• Garantire che le decisioni di investimento e i budget siano allineati con la creazione di valore aziendale e gli obiettivi strategici.
• Supporta il lancio e la governance del programma di trading algoritmico dedicato di Alpiq a partire dal 2027.

1. Collaborazione interfunzionale

• Mantenere un forte coinvolgimento con i team di trading a Losanna e Olten. Il team di Algo siederà tra i Trader.
• Lavora a stretto contatto con la leadership di Quantitative Analytics, Risk Management, Compliance, IT, Data Engineering e Trading.
• Facilitare l'allineamento tra esigenze aziendali, capacità tecniche e requisiti di governance.
• Promuovere la coerenza delle pratiche di trading algoritmico in tutte le funzioni e le sedi.

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Profilo personale

Esperienza e conoscenza del mercato

• Profonda comprensione dei mercati energetici europei, compresi i mercati del giorno prima, infragiornalieri, di bilanciamento e di flessibilità.
• Forte conoscenza dei processi di trading nei portafogli energetici fisici e finanziari.
• Esperienza con il trading algoritmico, l'automazione del trading, l'ottimizzazione o gli ambienti di trading quantitativo di energia.
• Comprensione delle classi di attività flessibili come batterie, idroelettrico, generazione rinnovabile e portafogli di flessibilità.
• Comprovata esperienza di leadership con la capacità di costruire, sviluppare e guidare team multidisciplinari ad alte prestazioni.
• Forte pensiero strategico e capacità di problem solving, con la capacità di tradurre l'innovazione in pratiche commerciali scalabili.
• Mentalità curiosa, lungimirante e orientata alla tecnologia, con un genuino interesse per la futura evoluzione del commercio e dell'automazione dell'energia.
• Capacità di operare efficacemente in un ambiente in rapida evoluzione, bilanciando la visione a lungo termine con l'esecuzione pragmatica man mano che i mercati, le tecnologie e le priorità organizzative si evolvono.
• Eccellente gestione degli stakeholder e capacità di influenza, con la capacità di navigare tra trading, analisi quantitativa, IT, rischio, conformità e senior management.
• Forti capacità di gestione del cambiamento, con esperienza che guida l'adozione di nuovi strumenti, processi e modi di lavorare in tutta l'organizzazione.

Competenza quantitativa e tecnica

• Comprensione approfondita della progettazione di algoritmi, della modellazione quantitativa, delle applicazioni di apprendimento automatico e dei framework di esecuzione automatizzata.
• Familiarità con Python e i moderni ambienti di analisi dei dati.
• Capacità di sfidare e supervisionare gli sviluppi tecnici senza necessariamente eseguire attività di codifica quotidiane.
• Comprensione dell'architettura dei dati, dei sistemi di trading e dei framework di misurazione delle prestazioni degli algoritmi.

Governance, rischio e leadership

• Esperienza nella definizione di quadri di governance, controlli e processi operativi.
• Forte comprensione dei principi di gestione del rischio e dei requisiti normativi relativi al trading automatizzato.
• Capacità di operare in più dipartimenti e influenzare le parti interessate senza autorità gerarchica diretta.
• Ottime capacità comunicative e di gestione degli stakeholder.
• Pensatore strutturato e strategico in grado di tradurre l'innovazione in pratiche di business scalabili.

Misure del successo

Il candidato prescelto dovrà

• Stabilire un solido quadro di governance del trading algoritmico in Alpiq.
• Crea piena visibilità e supervisione di tutte le iniziative di trading algoritmico.
• Aumentare l'adozione dell'algoritmo tra i team di trading.
• Promuovere la standardizzazione e la coerenza tra i portafogli e le catene del valore.
• Migliorare la trasparenza sulle prestazioni dell'algoritmo e sulla creazione di valore.
• Garantire che gli algoritmi siano implementati in modo sicuro, efficiente e in linea con gli standard di rischio e conformità.
• Posizionare Alpiq per scalare le capacità di trading algoritmico come un vantaggio competitivo strategico mantenendo al contempo una chiara responsabilità umana per le decisioni di trading.

Domande frequenti su questo annuncio