Investment Risk Manager — Vontobel

Descrizione completa

A Vontobel, ci impegniamo a plasmare attivamente il nostro futuro. Ci sforziamo di coinvolgere e promuovere talenti di varia età e genere, con una vasta gamma di esperienze, da vari background. Creiamo e perseguiamo opportunità di investimento che portano avanti i nostri clienti. Come manager di investimento globale, crediamo in soluzioni di asset management e investimento ad alta convinzione. Con i team di gestione del portafoglio a New York, Londra e Zurigo, Vontobel Asset Management è un manager specializzato di investimenti con un approccio multi-boutique e un track record di crescita forte e coerente. Ci concentriamo su Equities, Fixed Income, Multi Asset Class e Alternative Investing, gestendo attivamente oltre CHF 100 miliardi di attività per conto di clienti istituzionali e intermediari a livello globale. Il nostro Investment Risk Team misura, valuta e sfida tutti i rischi legati agli investimenti (ad esempio mercato, credito e controparte, liquidità, ESG) nei nostri portafogli di investimento gestiti attivamente e monitora l'implementazione di misure di mitigazione. Il team svolge anche un ruolo attivo per supportare e modellare il paesaggio Risk Infrastructure. In questo ruolo importante vi concentrerete sull'analisi del rischio indipendente, la valutazione e quando necessario l'escalation relativa ai prodotti di investimento gestiti attivamente in tutte le boutique. Le parti interessate della funzione sono i team di senior management e investimento dell’azienda. Il ruolo si baserà a Zurigo. Qual è il tuo ruolo?

• Identificare, valutare, misurare, monitorare, mitigare e segnalare i rischi di mercato, liquidità, credito, controparte e sostenibilità in più asset class e strutture di investimento.
• Fornire una visione indipendente dei profili di rischio di investimento per i team di investimento, implementando strumenti quantitativi come la decomposizione del rischio di fattore, simulazioni di scenari e altri test di stress.
• Accordi con misure appropriate per il rischio di investimento da monitorare e riesaminare come opportuno, e problemi di escalation, se necessario.
• Organizzare e gestire valutazioni di rischio formali con i team di investimento.
• Contribuisci alle interazioni con gli stakeholder interni ed esterni, ad esempio clienti, revisori, nella capacità di esperti di materia soggettiva sulla gestione dei rischi di investimento.
• Partecipate ai diversi Organismi di Governance, come il Comitato per le Performance per gli Investimenti e altri comitati esecutivi.
• Collaborare come richiesto con altre funzioni di rischio all'interno di Vontobel, tra cui Rischio Operativo, Controllo Investimenti, Compliance and Management Company team di rischio.
• Sostenere il Capo del Rischio di Investimenti nello sviluppo e nel mantenimento di un adeguato quadro di gestione del rischio e infrastrutture che massimizzano l'efficienza garantendo al tempo stesso completezza ed efficacia. Garantire inoltre che la migliore pratica di governance del rischio è in atto e seguita e promuovere una cultura del rischio positiva in tutta l'azienda. Cosa stiamo cercando?
• Esperienza nel settore: almeno 5 anni di esperienza in un ruolo di gestione del rischio di investimento o gestione del portafoglio, preferibilmente in una società di gestione patrimoniale.
• Istruzione relativa alla finanza quantitativa e/o quantitativa: una prima laurea in materia fortemente quantitativa, come l'ingegneria, la fisica o la matematica applicata o un'istruzione in economia o finanza. Un CFA, FRM o altre qualifiche del settore sarebbe un vantaggio.
• Conoscenze di asset class e strumenti finanziari: una base forte in almeno una delle classi di asset a reddito fisso (tassi e credito) e di azioni, con una buona comprensione degli investimenti FX e multi-asset, e una comprensione completa dei rischi e dei prezzi degli strumenti derivati.
• Competenze quantitative e di programmazione: esperienza di distribuzione di database e linguaggi di programmazione per gestire, analizzare e interpretare i dati. (ad esempio SQL, Python, R, Matlab)
• Conoscenza specifica del soggetto: modellizzazione del rischio multi-fattore, modellazione del rischio di liquidità e concetti di rischio controparte.
• Esperienza di prima mano dei sistemi di rischio (ad esempio MSCI BarraOne, MSCI RiskMetrics, Bloomberg Enterprise)
• Conoscenza normativa: esperienza del quadro normativo svizzero e lussemburghese per l'immersione