Risk Quant Analista — Trafigura
CHF 60'500 - 91'500
Trafigura · Geneva (GE)
- Località
- Geneva
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 43 giorni fa
SalarioCHF 60'500 - 91'500
Panoramica
Obiettivo principale Stiamo cercando un Quantitative Analyst per unirsi alla nostra squadra.
Il team sviluppa e mantiene XVA, capitale di lavoro e modelli di liquidità che supportano le decisioni di trading quotidiane.
Lavorando a stretto contatto con i commercianti, l'ufficio centrale, il rischio, la finanza, il credito e l'IT, il team assicura una solida valutazione del rischio per ogni nuova transazione.
- Obiettivo principale Stiamo cercando un Quantitative Analyst per unirsi alla nostra squadra.
- Il team sviluppa e mantiene XVA, capitale di lavoro e modelli di liquidità che supportano le decisioni di trading quotidiane.
- Pensare analitico: si basa sulle forti capacità di risoluzione dei problemi per valutare i rischi, interpretare le uscite dei modelli e tradurre l'analisi in una visione commerciale Panoramica del Dipartimento Il team Market Liquidity Risk svolge un ruolo fondamentale nella valutazione e gestione dei rischi di liquidità, finanziamento e valutazione derivanti dalle attività di trading globale di Trafigura. Responsabilità chiave
- Sviluppo e mantenimento di metodologie e strumenti quantitativi
- Liaising with stakeholders through the business (Traders, MO, Risk, Credit, IT) Valuta il rischio (CVA e FVA) associato ad ogni nuova transazione qualifiche richieste
- Confortevole con concetti di modellazione derivati
Responsabilità principali
- Pensare analitico: si basa sulle forti capacità di risoluzione dei problemi per valutare i rischi, interpretare le uscite dei modelli e tradurre l'analisi in una visione commerciale Panoramica del Dipartimento Il team Market Liquidity Risk svolge un ruolo fondamentale nella valutazione e gestione dei rischi di liquidità, finanziamento e valutazione derivanti dalle attività di trading globale di Trafigura. Responsabilità chiave
- Sviluppo e mantenimento di metodologie e strumenti quantitativi
- Proprietario: assume la piena responsabilità per modelli, metodologie e uscite, garantendo precisione, robustezza e consegna tempestiva in un ambiente ad alto impatto
- Attenzione al dettaglio: dimostra precisione e rigore nello sviluppo, nella revisione e nel mantenimento di modelli e dati quantitativi
- Comunicazione: spiega chiaramente concetti quantitativi complessi ai commercianti e agli stakeholder non tecnici, sostenendo il processo decisionale informato
- 3+ anni di esperienza lavorativa, preferibilmente in un'attività quantitativa XVA nelle materie prime Abilità analitica e matematica molto forte
Requisiti principali
- Liaising with stakeholders through the business (Traders, MO, Risk, Credit, IT) Valuta il rischio (CVA e FVA) associato ad ogni nuova transazione qualifiche richieste
- Confortevole con concetti di modellazione derivati
- Forte Python e/o C++ competenze di programmazione & esperienza
- Esperienza nella fornitura di codice di qualità di produzione, compreso l'uso del controllo sorgente, l'integrazione continua, l'unità e il test di regressione Le qualifiche previste
- Conoscenza del capitale di lavoro / contanti a modelli di rischio all'interno dello spazio delle materie prime fisiche sarebbe un plus
- Laurea magistrale o superiore in matematica, ingegneria, fisica, scienza, finanza o campo relativo Attributi per il successo
- Competenze organizzative: gestisce efficacemente più priorità, scadenze e stakeholder mantenendo elevati standard di documentazione e governance
- Resilienza: Esegui bene sotto pressione in un ambiente di trading veloce, adattandosi rapidamente alle mutevoli priorità e alle condizioni di mercato
Cosa offre l’azienda
- Si tratta di una nuova emozionante opportunità di lavorare sui modelli XVA e di capitale di lavoro, nonché di contribuire a una Quant Library in una casa di merce dinamica e leader.
- Nell'ambito del lavoro, svilupperai e manterrai metodologie e strumenti quantitativi, e legherai con gli stakeholder in tutto il business (Traders, MO, Risk, Finance, Credit, IT).
- Avrete una forte interazione con i trader e far parte del processo quotidiano di valutazione del rischio associato a ogni nuova transazione.
- Datore di lavoro pari opportunità Siamo un datori di lavoro per le pari opportunità e siamo orgogliosi di una forza lavoro diversificata!
- Non discriviamo in assunzioni, assunzioni, formazione, promozione o altre pratiche di lavoro per motivi di razza, colore, religione, genere, orientamento sessuale, origine nazionale, età, stato civile o veterano, condizione medica o handicap, disabilità, o qualsiasi altro stato legalmente protetto.
Dettagli ulteriori
- 3+ anni di esperienza lavorativa, preferibilmente in un'attività quantitativa XVA nelle materie prime Abilità analitica e matematica molto forte
Note e contenuto originale
- Responsabilità chiave
- 3+ anni di esperienza lavorativa, preferibilmente in un'attività quantitativa XVA nelle materie prime
- Abilità analitica e matematica molto forte
- Pensare analitico: si basa sulle forti capacità di risoluzione dei problemi per valutare i rischi, interpretare le uscite dei modelli e tradurre l'analisi in una visione commerciale Panoramica del Dipartimento Il team Market Liquidity Risk svolge un ruolo fondamentale nella valutazione e gestione dei rischi di liquidità, finanziamento e valutazione derivanti dalle attività di trading globale di Trafigura.
