Financial Risks Officer (H/F) — Edmond de Rothschild

Descrizione completa

MISSIONE PRIMA In allegato al reparto Rischi e Controlli, all'interno del reparto Rischi Finanziari, e sotto la responsabilità del Direttore dei Rischi Finanziari svizzeri, contribuisce al monitoraggio, analisi e miglioramento dei sistemi di gestione dei rischi finanziari del Gruppo. Il dipartimento è responsabile sia per la gestione dei rischi che per il monitoraggio dei rischi. Come tale, si controlla sulla seconda linea quattro rischi menzionati nella politica di rischio di EdR Svizzera, Gruppo EdR Svizzera e Gruppo EdR.

1. Rischio di liquidità

• Sostenere l'aspetto qualitativo del rischio di liquidità, tra cui test di resistenza, controllo del rischio di liquidità di seconda linea e liquidità intraday.
• Assicurare la revisione periodica delle ipotesi e della documentazione utilizzata nei test di resistenza della liquidità.

1. Rischio di mercato

• Conti propri — portafogli di negoziazione: limiti di monitoraggio e di rispetto.
• IRRBB: calcola il rischio di tasso sui portafogli bancari ("Banking Book").

1. Rischio di credito, esclusi i rischi di credito ai clienti privati

• Rischio controparte: monitorare il rischio di credito delle controparti bancarie, dei corrispondenti in contanti e dei depositanti di titoli. Monitoraggio dei calcoli di impegno e revisione periodica dei modelli utilizzati per stabilire esposizioni nette.
• Rischio di liquidazione-diritto e rischio di paese: controllo dei limiti relativi alle operazioni effettuate al di fuori del CLS o del DVP, consegne fisiche di oro e operazioni effettuate da gestori di asset indipendenti (GFI) in contratti tripartiti.
• Conti propri — portafogli di investimento HTM e AFS: in coordinamento con i dipartimenti del Tesoro, delle Finanze e del Rischio AM, seguire i limiti di ogni portafoglio secondo le loro caratteristiche (obbligatorio, private equity, ecc.) e garantire la conformità.
• Valori e tagli di taglio: applicare i modelli di valore di prestito per ogni strumento finanziario dei portafogli dei clienti per determinare il valore standard di un portafoglio nel contesto di una rappresentazione di credito.

1. Rischio climatico

• Calcola i test di resistenza climatica secondo i fattori di rischio definiti dall'Amministratore Sostenibile sui propri portafogli della Banca.

Su questi diversi rischi, e secondo la complementarità delle tue abilità con quelle del team, puoi intervenire sia in primo luogo che come backup.

MISSIONI SECONDARI Responsabilità comune in tutto il settore

Test di stress

• Mantenere la documentazione dei vari test di resistenza e garantire che siano appropriati per gli sviluppi macroeconomici, regolamentari o aziendali.
• Sviluppare strumenti o sviluppare sistemi per calcolare diversi test di resistenza.
• Eseguire calcoli per entità senza gli strumenti necessari.
• Preparare materiali per la restituzione e l'analisi dei risultati dei vari test di resistenza.

Monitoraggio del rischio e consolidamento del rischio

• Condurre un adeguato monitoraggio dei limiti in base alla natura dei rischi.
• Produrre relazioni di monitoraggio dei limiti definiti nella politica di rischio ai vari organi e comitati.
• Sviluppare e industrializzare report e monitoraggio, compreso il consolidamento dei dati, per rendere la loro produzione affidabile e fluida.
• Analisi e fiducia dei risultati: recuperare e verificare le informazioni generate dalle entità del Gruppo al fine di creare opinioni consolidate.
• Arrampicate ogni sovraccarico secondo i processi esistenti.

Gestione del rischio

• Sfida i risultati e le informazioni da parte delle entità e sviluppa strumenti di analisi dei rischi.
• Proporre miglioramenti nei metodi, metriche o indicatori utilizzati dal dipartimento per misurare i rischi.

Sistemi e progetti

• Partecipa a campagne di test non regressivi durante gli sviluppi del sistema.
• Condurre test funzionali e controlli di consistenza sui risultati prodotti.
• Mantenere i libri di prova.

ALM / ATTIVITÀ CLIMATE / LTV Test di stress: tasso, credito — portafogli di investimento, clima e liquidità

• Calcola i test di resistenza sui portafogli di investimento liquidi e illiquidi.
• Calcola il test di resistenza della liquidità, compreso l'orizzonte di sopravvivenza.
• Mantenere la documentazione del profilo di rischio di liquidità intraday e integrare i risultati nel test di liquidità.
• Calcola e sintetizza il test di resistenza al clima sul portafoglio bancario.

Monitoraggio del rischio e consolidamento dei rischi di tasso, credito, clima e liquidità

• Per monitorare i limiti dei portafogli di investimento in termini di esposizione, diversificazione, ecc.
• Monitorare i limiti di conversione della liquidità e della maturità.
• Monitorare i limiti del portafoglio bancario.

Resoconto regolamentare: IRRBB

• Produce rapporti normativi IRRBB.
• Implementare e aggiornare il controllo di reportistica.
• Adapt questo sistema agli sviluppi normativi e aziendali.

Applicazione dei modelli : LTV

• Determinare e controllare, sulla base dei modelli esistenti, le LTV applicabili alle diverse classi di strumenti: azioni, fondi, prodotti strutturati, ecc.
• Contribuire alla manutenzione dello strumento di gestione LTV interno.
• Partecipa alle fasi di prova durante le evoluzioni dei modelli.

MERCATO E PAESI Stress testa mercati e controparti

• Calcola i test di resistenza sui portafogli di trading.
• Calcola il test di resistenza al rischio controparte.

Monitoraggio dei rischi di mercato e di controparte

• Monitorare i limiti dei portafogli di trading.
• Assicurare il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle varie controparti utilizzate dal Gruppo.
• Calcolare le esposizioni nette di ciascuna controparte.
• Monitoraggio dei rischi per il paese e l'insediamento.

Resoconto regolamentare: ARIS, LER e equity per il rischio di mercato

• Produci report di regolamentazione ARIS e LER nonché requisiti di capitale per la copertura del rischio di mercato.
• Implementare e aggiornare il meccanismo di controllo della segnalazione.
• Adapt questi dispositivi per gli sviluppi normativi e aziendali.

Applicazione dei modelli : margini

• Controllare la corretta applicazione della politica dei margini derivati nei sistemi della Banca.
• Verificare che le esposizioni nette siano correttamente calcolate.

PROFILE RICOGNIZZATO

• Siate laureati in una scuola di business o ingegneria, con una specializzazione in finanza o economia, premiata da una riconosciuta università svizzera o straniera.
• Giustificare almeno 7 anni di esperienza in una funzione Rischio o Tesoro, con un ALM dominante essere una risorsa importante.
• Avere una conoscenza indispensabile dei rapporti e dei rapporti normativi svizzeri, tra cui IRRBB, liquidità e solvibilità.
• Una conoscenza del quadro europeo, in particolare ICAAP e ILAAP, è apprezzata.
• Completamente padroneggiare gli strumenti finanziari convenzionali, inclusi fondi, azioni e obbligazioni, nonché i derivati comuni su tutte le classi di asset.
• Padroneggiare un linguaggio di programmazione come Python, SQL o VBA, così come Power BI.
• Conoscere il software di ALM, come Ambit Focus, e strumenti di regolazione, come il fuoco.
• Avere un ottimo livello di francese e inglese, sia orale che scritta.
• Dimostrare una mente analitica, rigore, pragmatismo e un vero spirito di squadra.

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