Derivative & Market Risk Analyst — TotalEnergies

Descrizione completa

Context & Environment: TotalEnergies ha sviluppato una forte esperienza nel settore del commercio di petrolio e biocarburanti, del gas naturale e dell'elettricità. Le società di trading hanno sede a Ginevra, Parigi, Houston e Singapore. Oggi, grazie ad una apertura internazionale, a una stabilità politica ed economica e a forti competenze nel finanziamento del commercio delle materie prime e della spedizione, la Svizzera ha una posizione di primo piano nel commercio internazionale delle materie prime. Ecco perché TotalEnergies ha installato naturalmente il suo hub di trading europeo tra petrolio e biocarburanti, gas naturale ed elettricità a Ginevra, che ora riunisce squadre molto grandi intorno alle attività di trading: Trading & Shipping (T&S) e TotalEnergies Gas and Power (TGP). T&S è una società di trading responsabile di tutte le attività di trading fisico e di spedizione di petrolio grezzo e prodotti raffinati per conto della TotalEnergies Company. È stato un partecipante attivo in tutta la filiera così come sul mercato della carta derivata per gestire il rischio di mercato per lungo tempo). Come tale, opera in dinamiche di mercato in rapida evoluzione influenzate da fattori interni ed esterni che richiedono un costante adattamento ed evoluzione. Attività: All'interno di TotalEnergies Trading & Shipping (TOTSA) a Ginevra, stiamo cercando un Derivative & Market Risk Analyst per aderire al team Market Risk Control . La posizione è all'interfaccia tra il Front Office, il reparto Finanze e la gestione dell'azienda. Il Middle Office lavora in un ambiente esigente e particolarmente reattivo, che richiede una visione eccellente delle attività di trading dei derivati. Attraverso compiti ricorrenti, studi e sviluppi unici, questa posizione offre un ambiente di lavoro vario e dinamico legato alla diversità delle operazioni finanziarie e delle fluttuazioni di mercato. Derivatives Middle Office fornisce ogni giorno un monitoraggio completo delle attività di mercato che ruota intorno a tre temi: 1.- Monitoraggio dell'esposizione e dei rischi di mercato sostenuti dai portafogli di trading. 2.- Calcolo e pubblicazione dei risultati giornalieri. 3.- Supporto e assistenza per i commercianti derivati Monitoraggio dell'esposizione e dei rischi di mercato: Il Middle Office analizza tutte le transazioni trattate la precedente giornata di trading (transazioni in over-the-counter o concluse sui mercati organizzati). Monitora le variazioni quotidiane dei libri e misura l'impatto su vari fattori di rischio. Studia l'esposizione complessiva dei centri di profitto e la loro sensibilità alle fluttuazioni di mercato soprattutto attraverso un'analisi VAR /STRESS TEST. Garantisce il rispetto dei limiti delegati al “Trading” e fornisce la gestione con indicatori. Calcolo e pubblicazione dei risultati giornalieri: Il Middle Office misura le prestazioni dell'unità quotidiana e il controllo dell'esercizio sulla consistenza delle informazioni disponibili: caratteristiche delle singole operazioni e dei parametri di valutazione. Egli è incaricato di convalidare le curve di valutazione o "MTM" trattenute dai commercianti (controllo di coerenza sulle strutture dei prezzi e confronto con le fonti esterne per gli indici più liquidi). Imposta ogni giorno l'esito complessivo di ogni centro di profitto e rapporti alla gestione. Supporto e supporto commerciale: L'analista finanziario dell'ufficio centrale partecipa anche allo sviluppo e alla convalida di sistemi informativi in collaborazione con team IT e ingegneria finanziaria (testing e validazione dei modelli di prezzo delle transazioni, strumenti di monitoraggio dell'esposizione). Supporta i trader attraverso analisi statistiche, prestazioni quantitative di diverse strategie di trading intraprese e sviluppa strumenti di supporto alla gestione. Il Derivatives Middle Office Analyst parteciperà alle attività quotidiane sopra descritte e analizzerà e implementerà nuovi strumenti di rischio per la gestione e gli operatori. Profilo del candidato:

• Laurea magistrale in una delle seguenti aree: Finanza Quantitativa / Ingegneria Finanziaria con una solida base quantitativa e conoscenza di derivati e modellazione di processi stocastici.
• competenze di programmazione Python di alto livello combinate con eccellente background matematico. Eccellenze, database SQL & VBA richiesto.
• Conoscenza nel mercato delle materie prime e strumenti derivati (option pricing model / swap / future).
• Funzionalmente reattivo e in grado di lavorare in modalità progetto.
• In grado di lavorare in un ambiente in evoluzione dove la pressione e l'urgenza sono eventi quotidiani.
• mente analitica che consente di avere una comprensione approfondita delle attività di trading e marketing e di presentare problemi complessi in modo preciso e conciso.
• Parla fluentemente inglese. La capacità di parlare francese sarà un vantaggio.
• Lavorando come giocatore di squadra, avete un atteggiamento eccellente verso il lavoro, essendo resiliente, e l'obiettivo orientato con una forte volontà di imparare.
• Comunicatore con la capacità di stabilire relazioni forti con gli stakeholder chiave.
• Capacità di lavorare sotto pressione, in emergenza e fare multi-task del tutto. Informazioni aggiuntive: TotalEnergies valori diversità, promuove la crescita individuale e offre carriere pari opportunità.